来源：金融界基金
作者：机器君
金融界基金09月08日讯万家中证指数增强型发起式证券投资基金（简称：万家中证指数增强C，代码）公布最新净值，下跌2.40%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。
万家中证指数增强型发起式证券投资基金成立于-05-23，业绩比较基准为“中证小盘指数(沪)*95.00%+一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益59.76%，今年以来收益33.64%，近一月收益-2.30%，近一年收益42.35%，近三年收益。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为28.67%，近两年定投该基金的收益为，近三年定投该基金的收益为，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）
万家中证指数增强C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。
基金经理为乔亮，自年09月06日管理该基金，任职期内收益42.35%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为亿帆医药（持仓比例3.25%）、滨江集团（持仓比例2.64%）、扬农化工（持仓比例2.53%）、长盈精密（持仓比例2.34%）、生物股份（持仓比例2.31%）、天健集团（持仓比例2.26%）、华策影视（持仓比例1.91%）、闻泰科技（持仓比例1.83%）、明阳智能（持仓比例1.76%）、建发股份（持仓比例1.72%），合计占资金总资产的比例为22.55%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五矿发展（持仓比例2.87%）、山东高速（持仓比例2.36%）、滨江集团（持仓比例2.24%）、蓝光发展（持仓比例2.05%）、太极股份（持仓比例1.87%）、长电科技（持仓比例1.82%）、国药一致（持仓比例1.77%）、通策医疗（持仓比例1.74%）、广州发展（持仓比例1.70%）、中粮糖业（持仓比例1.61%），合计占资金总资产的比例为20.03%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
万家中证指数增强型证券投资基金采用中证指数增强的投资策略，运用量化多因子选股模型，在力求对中证指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
万家中证指数增强型证券投资基金在保持相对中证指数较小跟踪误差情况下，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业和风格上相对于中证指数保持了均衡的配置，在量化选股方面精选行业内质优个股，持股较为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险，保证较小的跟踪误差，投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为中证成分股，保持了跟标的指数的风格基本一致。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家中证指数增强发起式A基金份额净值为1.元，本报告期基金份额净值增长率为15.35%；截至本报告期末万家中证指数增强发起式C基金份额净值为1.元，本报告期基金份额净值增长率为15.10%；同期业绩比较基准收益率为10.88%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.%、0.%，年跟踪误差分别为3.%、3.%，截止报告期末符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
后市展望：从资金层面来看，核心资产“强者恒强”的马太效应大概率长期持续。随着北向资金持续流入，权益基金积极布局，我们认为核心资产效应仍将持续发酵。从配置偏好来看，北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于较低水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而经济基本面并未出现明确拐点，国内外疫情也有所反复。在这种背景下，下半年包括中美关系在内的国内外环境仍会面临一定波折，对市场或有一定程度扰动，投资者仍需谨慎。
后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，积极参与科创、创业板打新等事件性机会，追求长期稳健的超额收益。